基礎から学ぶ ファイナンス確率過程と数値解析（第2版）
	西田真二　著 A5判上製／744ページ 定価 8,925円（税込） 発行 2005年1月 ISBN: 978-4-916106-81-0

	金融工学を基礎から学べ、完全な理解まで導く究極の金融工学テキスト！ 新たに金利モデルの解説を加え、ＣＤ-ＲＯＭを装備した改訂版。 金融工学を学ぶ全ての実務家・研究者必携テキストを大幅増補改訂しました。
	第1章　関数 　第1節　関数の定義 　第2節　多項式 　第3節　指定関数と対数関数 第2章　微分 　第1節　微分の定義 　第2節　微分の基本定理 　第3節　偏微分 　第4節　全微分 　第5節　高級微分 第3章　積分 　第1節　積分の定義 　第2節　積分の基本定理 　第3節　指数関数に関する特殊な定積分 　第4節　重積分 第4章　テイラー級数と数値微積分 　第1節　平均値定理 　第2節　テイラー級数の定義 　第3節　数値微分 　第4節　数値積分 第5章　微分方程式の理論解法 　第1節　微分方程式の定義とその分類 　第2節　1階線形常微分方程式 　第3節　2階線形常微分方程式 　第4節　偏微分方程式の変数変換 　第5節　1階線形偏微分方程式 　第6節　2階線形偏微分方程式 第6章　微分方程式の数値解法 　第1節　1階線形常微分方程式 　第2節　2階線形偏微分方程式 第7章　解析学の準備 　第1節　命題 　第2節　集合 　第3節　写像 　第4節　位相 　第5節　実数 　第6節　関数と関数列 第8章　ルベーグ積分 　第1節　リーマン積分の限界 　第2節　ジョルダン速度とルベーグ速度の比較 　第3節　ルベーグ速度 　第4節　ルベーグ積分 第9章　確率 　第1節　確率の基礎概念 　第2節　2項分布 　第3節　正規分布 　第4節　確率ベクトル 　第5節　2次元正規分布 　第6節　確率変数列の収束と極限定理 第10章　ファイナンス確率過程の準備 　第1節　準備 　第2節　2項格子によるオプション価格計算 　第3節　離散的確率過程としての2項格子 　第4節　離散的なブラウン過程とその応用 第11章　ファイナンス確率過程 　第1節　ブラウン過程 　第2節　伊藤積分と伊藤の補題 　第3節　ブラック・ショールズ式 　第4節　リスク中立化法 第12章　オプション価格の数値解法 　第1節　ヨーロピアン・オプション 　第2節　バリア･オプション 　第3節　バミューダン・オプション 第13章　多次元資産モデルの理論 　第1節　マルチンゲール表現定理 　第2節　2次元資産モデル 第14章　多次元資産モデルの数値解法 　第1節　2次元資産モデルに対する陽的解法 　第2節　バスケット・オプション 　第3節　アウトサイド・バリア・オプション 第15章　ブラック・モデルと金利オプション 　第1節　ブラック・モデル 　第2節　金利オプション 第16章　金利期間構造モデルの理論 　第1節　金利期間構造モデルの準備 　第2節　瞬間短期金利の確率過程 　第3節　割引債価格の理論 　第4節　割引債オプション価格の理論 　第5節　金利オプション価格の理論 第17章　金利期間構造モデルの数値解法 　第1節　割引債オプション 　第2節　ヨーロピアン・スワップション 　第3節　バミューダン・スワップション 第18章　金利期間構造モデルのキャリブレーションと最適ヘッジ 　第1節　デリバティブ業者の商品設計アプローチ 　第2節　キャリブレーション 　第3節　最適ヘッジ