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コモディティデリバティブ入門 
山口健一郎・藤井浩嗣 著

A5版上製/152ページ

定価 3,675円(税込)

発行 1998年3月

ISBN: 978-4-916106-12-4

 
 
  本邦初!コモディティデリバティブのバイブル、ついに登場。
取引の仕組み、市場、プライシング、活用法から会計・レギュレーションまでを網羅。
   
 
 

第1章 基本的取引形態
 1 スワップ
 2 キャップ
 3 フロアー
 4 スワップ・オプション(スワップオプション)
 5 円建てコモディティ・スワップ
第2章 市場の現状
 1 対象商品とその流動性
 2 コモディティデリバティブ市場の参加者
 3 ボラティリティ
 4 先物カーブ
第3章 プライシング
 1 スワップのプライシング
 2 オプションのプライシング
第4章 商品価格ヘッジの具体的取引例
 1 ベーシス・スワップによる原油価格インデックスの変更
 2 リファイナリー・マージン・ヘッジ
 3 ダブル・アップ・スワップによる原油価格ヘッジ
 4 ノン・キャンセラブル・オーダー
 5 エクステンダブル・スワップ
第5章 金融取引との合成
 1 元本連動の商品価格リンク債
 2 クーポン連動の商品価格連動債
 3 商品価格連動ローン
 4 円建てキャップ取引
第6章 会計とレギュレーション
 1 ディスクロージャー
 2 会計処理
 3 レギュレーション