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実践CDO
その仕組みからプライシングまで
竹内宏文・藤井浩嗣 著

A5版上製/144ページ

定価 2,940円(税込)

発行 2003年1月

ISBN: 978-4-916106-68-1

 
  CDO投資のバイブル登場!
クレジット・マーケットの縮図ともいえるCDOについて、その仕組み、担保資産、プライシング、過去の事例、レギュレーション等を網羅。
   
 
 

第1章 CDOの概要
 1.CDOとは
 2.各トランシェの特徴
 3.CDOの分類
 4.CDOのストラクチャー
第2章 CDOマーケット
 1.CDOの発行市場
 2.CDOの格付動向
 3.セカンダリー市場
 4.CDOエクイティと他の代替投資との比較
 5.新たなストラクチャーへの試み/改善策
 6.シンセティックCDOのマーケット
 7.国内でのCDO組成
第3章 担保資産(Collaterals)の概況
 1.ハイイールド・マーケット
 2.デフォルトスワップ(CDS)・マーケット
第4章 CDO投資
 1.コラテラルマネージャーの選別
 2.CDOのバリエーション
 3.取引事例
 4.個別銘柄のクレジットリスクの定量的分析
第5章 会計処理とレギュレーション
 1.CDOの会計処理
 2.レギュレーション