クレジットリスクモデリング入門
	森平爽一郎　監訳 菅原周一 鈴木隆之 佐藤秀晶　　 訳 A5判上製／318ページ 定価 4,725円（税込） 発行 2007年12月 ISBN: 978-4-916106-97-1

	バーゼル�Uの信用リスク定量化の考え方がこの本で理解できる！ 難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、実務的な課題をわかりやすく説明。 バーゼル�Uの内部格付手法で採用されている定量化計算手法の考え方が理解でできるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。
	第1章　信用リスク管理の基礎 　1．1　期待損失 　1．2　予想外損失：UL 　1．3　規制自己資本とバーゼルの指導 第2章　相関のあるデフォルトのモデル化 　2．1　ベルヌーイモデル 　2．2　ポアソンモデル 　2．3　ベルヌーイ混合ｖｓポアソン混合 　2．4　現在の業種モデルの概要 　2．5　ファクター/セクターモデル 　2．6　コピュラ関数による損失分布 　2．4　実例：アセット関数の推定 第3章　資産価値モデル 　3．1　イントロダクションと文献紹介 　3．2　コールとプットについて 　3．3　Ｍｅｒｔｏｎの資産価値モデル 　3．4　株式を用いた資産価値の計算：実用的なアプローチ 第4章　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋モデル 　4．1　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋モデルの枠組み 　4．2　構築ステップ1：債務者が互いに独立であるケース 　4．3　構築ステップ2：セクターモデル 第5章　代替リスク測度と資本配賦 　5．1　コヒーレントリスク測度と条件付きショートフォール 　5．2　寄与資本 第6章　デフォルト確率の期間構造 　6．1　生存関数とハザード率 　6．2　リスク中立確率ｖｓ現実のデフォルト確率 　6．3　ヒストリカルなデフォルト情報に基づく期間構造 　6．4　マーケットスプレッドに基づく期間構造 第7章　クレジット・デリバティブ 　7．1　トータル・リターン・スワップ 　7．2　クレジット・デフォルト商品 　7．3　バスケット・クレジット・デリバティブズ 　7．4　クレジット・スプレッド商品 　7．5　クレジット・リンク・ノート 第8章　債務担保証券（Ｃｏｌｌａｔｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｄｅｂｔ　Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ） 　8．1　債務担保証券（ＣＤＯ）の概要 　8．2　ＣＤＯ市場での銀行の様々な役割 　8．3　モデリングの視点からのＣＤＯ 　8．4　格付期間モデル 　8．5　結論 　8．6　参考文献に関する注記